Skip to Main content Skip to Navigation

Documents avec texte intégral

315

Références bibliographiques

74

Mots-clés

DNA copy number Bifurcations Wrong-way risk Dirichlet forms Dirichlet form Lévy process Lévy processes Random time Kernel estimation Exchangeability Density in small time 34F05 Credit derivatives Discrete Cosserat formulation Liquidity Execution delay Mixture model Counterparty risk Parametrix Immersion False discovery rate Invariant distribution 46E30 Gradient elasticity Estimating functions Random walk in random environment Dynamic programming Group Lasso Education -- Data processing Malliavin calculus for jump processes Gap risk EM algorithm Déséquilibre de liaison Continuous time semi-Markov process Counting process Excitability modulation Semi-parametric model Besov spaces Gene duplication Goldenshluger and Lepski method Euler scheme Epistasis P-values Stochastic differential equation Collateral Hierarchical clustering Diffusion process Conditional hazard rate function Blow-up Progressive enlargement of filtration LAMN property Schauder estimates Variable selection Cost of capital Model selection Gap statistic 91G40 Timoshenko beam Epigenetics Allele B fraction Algorithms Funding Stable process BSDE with oblique reflections Mean field interaction Cosserat continuum Adaptation Navier–Stokes equations Economy BSDE Fluctuating additive functional Cost of funding Segmentation Gaussian Graphical Model 76D05 Concentration inequalities Didactique des mathématiques Multiple testing Deregulation Enlargement of filtration Survival analysis Education Computer-assisted education GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Chemotaxis Morrey spaces Navier-Stokes equations Convolution theorem Maximum likelihood estimation Euler Scheme Competing risks Secondary 60H30 Piecewise deterministic Markov processes Backward stochastic differential equation Diffusion processes Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Lasso Flow Interacting particle systems Affine processes 26D10

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

Derniers dépôts

Chargement de la page