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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

597

Références bibliographiques

315

Mots-clés

Mean field interaction Maximum likelihood estimation Model risk MHD equations Inhomogeneous Markov chains EXPRESSION Counting process Infinitely differentiable functions Euler scheme Convolution model Lasso 34F05 Segmentation Timoshenko beam BSDE Dynamic programming Model selection Molecular Multiple testing Polymorphism Gene duplication Models Computer Simulation Rheumatoid Gradient elasticity Diffusion process Adult Goldenshluger and Lepski method Semi-parametric model Morrey spaces Besov spaces Schauder estimates DNA copy number Diffusion processes 76D05 Chemotaxis Stable process Lévy process 60J65 Cosserat continuum 60G40 Secondary 60G35 Discrete-time approximation EM algorithm Female 76D03 Jump processes Arthritis Rough volatility DNA Hierarchical clustering Identifiability Blow-up Affine processes Algorithms Genetic LAMN property Male Random walk in random environment Kernel estimation 60H10 Markov chain Stochastic Volterra equations Exchangeability Local score Adaptive nonparametric tests 35Q35 Competing risks Navier-Stokes equations Humans Gaussian graphical model Longitudinal data Hölder regularity Variable selection Global weak solutions Genotype Linear model Enlargement of filtration Convolution theorem Conditional hazard rate function Counterparty risk LUPUS-ERYTHEMATOSUS False discovery rate Survival analysis Progressive enlargement of filtration Group Lasso Genome-wide association study Invariant distribution Mixture model GENES Goodness-of-fit tests Alleles Genetic Linkage Discrete Cosserat formulation Interacting particle systems 35Q30 Parametrix Gene expression Funding Navier–Stokes equations Backward stochastic differential equation